Стратегія Envelope Pullback

Меню контенту

Стратегія Envelope Pullback — Використовує зміщені ковзні середні і розворотну модель для входу в позицію з усередненням.

Ключові параметри

• Таймфрейм: Основний молодший таймфрейм для роботи
• Старший таймфрейм: Старший таймфрейм по якому розраховуються ковзні середні
• Просковзування у відсотках: Відсоток який додається до ціни лімітного ордера щоб гарантувати виконання
• Максимальна кількість активних пар: Кількість торгових пар по яким бот одночасно може тримати відкриті позиції

Як це працює

На старшому таймфреймі будується дві ковзні середні. Перша ковзна MA Opening є лінією від якої будуть розраховані всі рівні для відкриття позиції. На скріні можете бачити зелену лінію (MA Opening) і 4 рівні для набору позиції нижче (білі лінії). Червона лінія це MA Closing це рівень на якому виставляється лімітний ордер на закриття позиції.

Умова відкриття позиції

Позиція відкривається коли ціна опускається нижче рівня відкриття позиції (перша біла лінія) і свічка молодшого таймфрейму закривається як бичача. Тоді на наступній свічці відбувається відкриття позиції лімітним ордером. Чому не маркетним? Маркетний ордер може дати велике просковзування. Тому ми відкриваємо саме лімітним але в конфігурації задаємо допустиме просковзування.

Наприклад просковзування 1%. Тоді при ціні 100 покупка буде лімітним ордером по ціні 101. Тобто просковзування вище 101 не буде, оскільки ми його обмежуємо лімітною ціною.

Умова відкривати позицію коли сформувалась бичача свічка дозволяє нам входити чи добирати позицію коли ціна формує розворотну поведіну. При таких падіннях як було 12 жовтня, це дозволить брати позицію по низьким цінам як на скріні нижче:

Бектест стратегії

Бектест стратегії можна провести на TradingView. Посилання на стратегію https://www.tradingview.com/script/flqvZtdJ-Merovinh-Envelope-Pullback/

Порівняно з класичною енвелоп стратегією ця дає краще співвідношення прибутку до ризику, коефіцієнт шарпа кращий. Приклад одного з бектестів по цій стратегії порівняно з класичним енвелоп.

Класичний енвелоп (позиція відкривається на визначених рівнях):

Pullback енвелоп (позиція відкривається після формування розворотної моделі):

Тестувати потрібно на молодшому таймфреймі. Приклад мого бектесту на BNB:

• MA Opening length = 3
• MA Closing length = 1
• Higher Timeframe = 4h
• Enable LONGs = true
• Enable SHORTs = false
• Long1 = 5%, Lot1 = 10
• Long2 = 10%, Lot1 = 20
• Long3 = 15%, Lot1 = 30
• Long4 = 20%, Lot1 = 40

Приклад налаштування бота